同学,你好~现解答如下:
根据资本资产定价模型,即必要收益率=无风险收益率+风险收益率R=Rf+β×(Rm-Rf)
✔某资产的必要收益率为R,β系数为1.5,市场收益率为10%
得式子①R=Rf+1.5×(10%-Rf)
✔假设无风险收益率和β系数不变,如果市场收益率为15%,则资产必要收益率?
式子②R₁=Rf+1.5×(15%-Rf)
=Rf+1.5×(10%+5%-Rf)
=Rf+1.5×(10%-Rf+5%)
=Rf+1.5×(10%-Rf)+1.5×5%
将①式代入 =R+1.5×5%=R+7.5%
希望我的回答对你有所帮助🌸